全国2011年1月自考（课程代码：00142）计量经济学试题
全国2011年1月自学考试计量经济学试题 课程代码：00142
一、单项选择题(本大题共25小题。每小题1分，共25分)
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1．经济计量学一词的提出者是（ ）
A．弗里德曼 B．丁伯根
C．费里希 D．克莱茵
2．回归分析的目的是（ ）
A．研究解释变量对被解释变量的依赖关系
B．研究解释变量对被解释变量的相关关系
C．根据解释变量数值来估计或预测被解释变量的总体均值
D．以上说法都不对
3．样本残差是指（ ）
A．个别的Yi围绕它的期望值的离差 B．Yi的测量误差
C．预测值与实际值Yi的偏差 D．个别的Xi围绕它的期望值的离差
5．简单线性回归模型中，的最小二乘估计是（ ）
6．在回归模型中，总体回归模型的显著性检验F，第二自由度是（ ）
A．n-1 B．n-2
C．n-3 D．n-4
7．根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=0时，有（ ）
A．F=1 B．F=-1
C．F=0 D．F=∞
8．样本分段比较法适用于检验（ ）
A．序列相关 B．方差非齐性
C．多重共线性 D．设定误差
9．下列哪种情况属于存在序列相关（ ）
A．Cov(ui，uj)=0，i≠j B．Cov(ui，uj)≠0，i≠j
C．Cov(ui，uj)=2，i=j D．Cov(ui，uj)=，i=j
10．DW统计量的取值范围是（ ）
11．若查表得到dL和du，则不存在序列相关的区间为（ ）
13．设虚拟变量D影响线性回归模型中的截距，如何引进虚拟变量，使模型成为截距变动模型（ ）
A．直接引进D B．按新变量DXi引进
C．按新变量D+Xi引进 D．无法引进
14．设截距系统变参数模型为：=a+bZi，当Zi为什么变量时，该模型实质上是截距变动模型（ ）
A．内生变量 B．外生变量
C．虚拟变量 D．滞后变量
15．假定某需求函数，且需求量与季节有关，季节分为春、夏、秋、冬四季，引入4个虚拟变量得到虚拟变量模型，则模型参数估计量为（ ）
A．有效估计量 B．有偏估计量
C．非一致估计量 D．无法估计
16．设消费函数为,C为消费，X为收入，，如果统计检验≠0成立，则城镇居民消费函数和农村居民消费函数是（ ）
A．相互平行的 B．相互垂直的
C．相互交叉的 D．相互重叠的
17．联立方程简化式模型中的简化式参数表示（ ）
A．内生解释变量对被解释变量的总影响 B，内生解释变量对被解释变量的直接影响
C．前定变量对被解释变量的直接影响 D．前定变量对被解释变量的总影响
18．已知模型的普通最小二乘估计残差的一阶自相关系数为0.6，则DW统计量的值近似为
（ ）
A．1.6 B．0.8
C．0.4 D．0.2
19．对于分段线性回归模型，其中不正确的是（ ）
A．虚拟变量D代表品质因素
B．虚拟变量D代表数量因素
C．以Xt=X*为界，前后两段回归直线的斜率不同
D．以Xt=X*为界，前后两段回归直线的截距不同
20．对于koyck变换模型，可用作Yt-1的工具变量是（ ）
A．Yt B．Yt-1
C．Xt D．Xt-1
21．以凯恩斯的有效需求理论为基础建立的宏观经济计量模型的导向是（ ）
A．需求导向 B．供给导向
C．混合导向 D．以上答案均不正确
22．如果一个变量的取值随着时间的推移而呈上升趋势，则这个变量的时间序列是（ ）
A．一阶单整序列 B．一阶协整序列
C．平稳时间序列 D．非平稳时间序列
23．设为肥皂和洗衣粉的交叉价格弹性，则应有（ ）
24．恩格尔曲线说明了（ ）
A．在价格固定情况下，收入对每种商品的消费的影响
B．在部分价格固定，部分价格变动情况下，收入对每种商品消费的影响
C．在价格上涨情况下，收入对每种商品消费的影响
D．在价格下降情况下，收入对每种商品消费的影响
25．设线性支出系统为：式中表示（ ）
A．边际预算份额 B．边际消费倾向
C．收入弹性 D．价格弹性
二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)
在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。
26．经济计量模型的应用包括（ ）
A．设定模型 B．检验模型
C．结构分析 D．经济预测
E．评价经济政策
27．简单线性回归模型对回归系数估计值的直观判断主要指（ ）
A．估计值的符号 B．估计值的大小
C．估计值的期望值 D．估计值的方差
E．估计值之间协方差
28．以下关于DW检验的说法，正确的有（ ）
A．要求样本容量较大 B．
C．要求解释变量中不含滞后因变量 D．能够判定所有情况
E．只适合一阶线性序列相关
29．在下列宏观经济模型中，内生变量是
其中，C=总消费，I=总投资，Y=总收入，R=利率（ ）
A．Ct B．Ct-1
C．Yt D．Rt
E．It
30．回归模型中可使用的回归模型为（ ）
三、名词解释题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)
31．经济计量学
32．总体回归模型
33．判定系数
34．恰好识别
35．价格弹性
四、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)
36．简述经济计量分析工作的程序。
37．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F检验之后，还要对每个偏回归系数进行是否为0的t检验。
38．简述DW检验的决策规则。
39．用最小二乘法对分布滞后模型进行参数估计时存在什么困难。
五、计算题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)
40．根据12年的样本数据得到消费模型为：
Se=(0.9453)(0.0217) R2=0.9909
取显著性水平=5％，查t分布表可知
t0.025(12)=2.179 t0.05(12)=1.782
t0.025(10)=2.228 t0.05(10)=1.812
要求：(1)检验回归系数的显著性。
(2)给出斜率系数的置信区间。(计算结果保留三位小数)
41．有一个参数个数为4的线性回归模型，用一个容量为n=30的时序数据样本进行普通最小二乘估计，得到如下资料：取=5%，查表得dL=1.21，du=1.55，试根据这些资料计算DW统计量并对自相关情况进行判断。
六、分析题(本大题共1小题，10分)
42．在研究生产函数时，我们得到如下两个模型
模型I：
Se． (1.400) (0.087) (0.137)
R2=0.878 n=21
模型II：
Se． (2.990) (0.021) (0.333) (0.324)
R2=0.889 n=21
其中，=产量，K=资本，L=劳动时数，t=时间，n=样本容量。模型下括号内为参数估计的标准误。
[=0.05，(18)=2.101，(17)=2.110]
请回答以下问题：
(1)说明模型I中所有系数在统计上都是显著的。
(2)说明模型II哪些参数的系数在统计上是不显著的。
(3)若t和LnK之间相关系数为0.97，你将从中得出什么结论?
(4)模型I的规模报酬为多少?
自考试题下载：
一、单项选择题(本大题共25小题。每小题1分，共25分)
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1．经济计量学一词的提出者是（ ）
A．弗里德曼 B．丁伯根
C．费里希 D．克莱茵
2．回归分析的目的是（ ）
A．研究解释变量对被解释变量的依赖关系
B．研究解释变量对被解释变量的相关关系
C．根据解释变量数值来估计或预测被解释变量的总体均值
D．以上说法都不对
3．样本残差是指（ ）
A．个别的Yi围绕它的期望值的离差 B．Yi的测量误差
C．预测值与实际值Yi的偏差 D．个别的Xi围绕它的期望值的离差
5．简单线性回归模型中，的最小二乘估计是（ ）
6．在回归模型中，总体回归模型的显著性检验F，第二自由度是（ ）
A．n-1 B．n-2
C．n-3 D．n-4
7．根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=0时，有（ ）
A．F=1 B．F=-1
C．F=0 D．F=∞
8．样本分段比较法适用于检验（ ）
A．序列相关 B．方差非齐性
C．多重共线性 D．设定误差
9．下列哪种情况属于存在序列相关（ ）
A．Cov(ui，uj)=0，i≠j B．Cov(ui，uj)≠0，i≠j
C．Cov(ui，uj)=2，i=j D．Cov(ui，uj)=，i=j
10．DW统计量的取值范围是（ ）
11．若查表得到dL和du，则不存在序列相关的区间为（ ）
13．设虚拟变量D影响线性回归模型中的截距，如何引进虚拟变量，使模型成为截距变动模型（ ）
A．直接引进D B．按新变量DXi引进
C．按新变量D+Xi引进 D．无法引进
14．设截距系统变参数模型为：=a+bZi，当Zi为什么变量时，该模型实质上是截距变动模型（ ）
A．内生变量 B．外生变量
C．虚拟变量 D．滞后变量
15．假定某需求函数，且需求量与季节有关，季节分为春、夏、秋、冬四季，引入4个虚拟变量得到虚拟变量模型，则模型参数估计量为（ ）
A．有效估计量 B．有偏估计量
C．非一致估计量 D．无法估计
16．设消费函数为,C为消费，X为收入，，如果统计检验≠0成立，则城镇居民消费函数和农村居民消费函数是（ ）
A．相互平行的 B．相互垂直的
C．相互交叉的 D．相互重叠的
17．联立方程简化式模型中的简化式参数表示（ ）
A．内生解释变量对被解释变量的总影响 B，内生解释变量对被解释变量的直接影响
C．前定变量对被解释变量的直接影响 D．前定变量对被解释变量的总影响
18．已知模型的普通最小二乘估计残差的一阶自相关系数为0.6，则DW统计量的值近似为
（ ）
A．1.6 B．0.8
C．0.4 D．0.2
19．对于分段线性回归模型，其中不正确的是（ ）
A．虚拟变量D代表品质因素
B．虚拟变量D代表数量因素
C．以Xt=X*为界，前后两段回归直线的斜率不同
D．以Xt=X*为界，前后两段回归直线的截距不同
20．对于koyck变换模型，可用作Yt-1的工具变量是（ ）
A．Yt B．Yt-1
C．Xt D．Xt-1
21．以凯恩斯的有效需求理论为基础建立的宏观经济计量模型的导向是（ ）
A．需求导向 B．供给导向
C．混合导向 D．以上答案均不正确
22．如果一个变量的取值随着时间的推移而呈上升趋势，则这个变量的时间序列是（ ）
A．一阶单整序列 B．一阶协整序列
C．平稳时间序列 D．非平稳时间序列
23．设为肥皂和洗衣粉的交叉价格弹性，则应有（ ）
24．恩格尔曲线说明了（ ）
A．在价格固定情况下，收入对每种商品的消费的影响
B．在部分价格固定，部分价格变动情况下，收入对每种商品消费的影响
C．在价格上涨情况下，收入对每种商品消费的影响
D．在价格下降情况下，收入对每种商品消费的影响
25．设线性支出系统为：式中表示（ ）
A．边际预算份额 B．边际消费倾向
C．收入弹性 D．价格弹性
二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)
在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。
26．经济计量模型的应用包括（ ）
A．设定模型 B．检验模型
C．结构分析 D．经济预测
E．评价经济政策
27．简单线性回归模型对回归系数估计值的直观判断主要指（ ）
A．估计值的符号 B．估计值的大小
C．估计值的期望值 D．估计值的方差
E．估计值之间协方差
28．以下关于DW检验的说法，正确的有（ ）
A．要求样本容量较大 B．
C．要求解释变量中不含滞后因变量 D．能够判定所有情况
E．只适合一阶线性序列相关
29．在下列宏观经济模型中，内生变量是
其中，C=总消费，I=总投资，Y=总收入，R=利率（ ）
A．Ct B．Ct-1
C．Yt D．Rt
E．It
30．回归模型中可使用的回归模型为（ ）
三、名词解释题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)
31．经济计量学
32．总体回归模型
33．判定系数
34．恰好识别
35．价格弹性
四、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)
36．简述经济计量分析工作的程序。
37．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F检验之后，还要对每个偏回归系数进行是否为0的t检验。
38．简述DW检验的决策规则。
39．用最小二乘法对分布滞后模型进行参数估计时存在什么困难。
五、计算题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)
40．根据12年的样本数据得到消费模型为：
Se=(0.9453)(0.0217) R2=0.9909
取显著性水平=5％，查t分布表可知
t0.025(12)=2.179 t0.05(12)=1.782
t0.025(10)=2.228 t0.05(10)=1.812
要求：(1)检验回归系数的显著性。
(2)给出斜率系数的置信区间。(计算结果保留三位小数)
41．有一个参数个数为4的线性回归模型，用一个容量为n=30的时序数据样本进行普通最小二乘估计，得到如下资料：取=5%，查表得dL=1.21，du=1.55，试根据这些资料计算DW统计量并对自相关情况进行判断。
六、分析题(本大题共1小题，10分)
42．在研究生产函数时，我们得到如下两个模型
模型I：
Se． (1.400) (0.087) (0.137)
R2=0.878 n=21
模型II：
Se． (2.990) (0.021) (0.333) (0.324)
R2=0.889 n=21
其中，=产量，K=资本，L=劳动时数，t=时间，n=样本容量。模型下括号内为参数估计的标准误。
[=0.05，(18)=2.101，(17)=2.110]
请回答以下问题：
(1)说明模型I中所有系数在统计上都是显著的。
(2)说明模型II哪些参数的系数在统计上是不显著的。
(3)若t和LnK之间相关系数为0.97，你将从中得出什么结论?
(4)模型I的规模报酬为多少?
自考试题下载：
 |
全国2011年1月自考（课程代码：00142）计量经济学试题 |