浙江省2010年1月自考00086风险管理答案
浙江省2010年1月高等教育自学考试风险管理试题及答案
课程代码：00086
一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1.按照风险承担主体来分类，风险可以分为( A )
A.企业风险和国家风险 B.个体风险和总体风险
C.主观风险和客观风险 D.纯粹风险和投机风险
2.经济单位通过对风险的识别和衡量，采用合理的经济和技术手段对风险加以处理，以最小的成本获得最大的安全的一种管理行为是( C )
A.风险控制 B.风险补偿 C.风险管理 D.风险代价
3.我们对外勤人员进行绩效评定时规定其每周外出工作20小时属于( A )
A.结果定向评价 B.时间定向评价 C.行为定向评价 D.定量定向评价
4.由保险公司将其现行出卖的保单种类与风险分析调查表融合，以问卷的形式制成表格，企业风险管理人员依据此表格与企业已拥有的保单，加以对比分析的一种风险识别方法，是( B )
A.风险对比法 B.保单对照法 C.表格对照法 D.调查对比法
5.目前汽车责任事故的判断越来越倾向于适用____原则。( A )
A.无过失责任 B.疏忽责任 C.严格责任 D.侵权责任
6.反映数据离散趋势的指标是( C )
A.中位数 B.全距中值 C.全距 D.众数
7.在风险衡量中，损失概率有____和____两种说法。( A )
A.时间性说法、空间性说法 B.地域性说法、空间性说法
C.时间性说法、地域性说法 D.时间性说法、历史性说法
8.一幢建筑物价值1000万，从概率角度有人测算此建筑约40年有一次损失超过800万，则该建筑物最大可能损失为____万，最大预期损失为____万。( C )
A.800，1000 B.800，800 C.1000，800 D.1000，1000
9.美国在20世纪70年代限制高速公路车速属于( D )
A.风险预防 B.风险避免 C.风险抑制 D.风险预防与风险抑制的结合
10.通过发行股票将企业经营的风险转移给股东承担的做法属于( D )
A.中和 B.免责约定 C.保证书 D.公司化
11.从集中的资金中借款来补偿某一个支部门所遭受的意外损失是( A )
A.内部借款 B.特别贷款 C.应急贷款 D.抵押贷款
12.可保风险一般是指( C )
A.小额风险 B.巨灾风险 C.损失幅度不能太大也不能太小的风险 D.任何风险
13.保险合作组织的利润应由____分享。( B )
A.股东 B.保险人 C.被保险人 D.受益人
14.某标的甲保险人承保10万元，乙保险人承保15万元，今发生保险损失12万元，按照责任限额分摊制，甲保险人应赔偿( A )
A.5.5万元 B.6.5万元 C.10万元 D.12万元
15.在重复保险情况下，被保险人有权向若干个保险人中的任何一个保险人索赔，这种赔偿方式称为( A )
A.连带责任分摊制 B.顺序分摊制 C.责任限额分摊制 D.比例责任分摊制
16.营业中断损失属于( B )
A.直接损失 B.间接损失 C.责任损失 D.额外费用损失
17.某造纸厂与某印刷厂关系密切，由于造纸厂发生火灾导致印刷厂因原料不足而停产，这种损失称为( B )
A.营业中断损失 B.连带营业中断损失
C.产成品利润损失 D.应收账款减少损失
18.假设随机变量X服从二项分布B(10，0.1),则随机变量X的均值为___,方差为__。( A )
A.1,0.9 B.0.9,1 C.1,1 D.0.9,0.9
19.在风险管理决策中，习惯上将最小损失的效用值定为( C )
A.某个常数a B.1 C.0 D.因决策者的风险类型而定
20.在风险管理信息系统发展过程中，风险管理决策支持是第__D__个阶段。( )
A.一 B.二 C.三 D.四
二、多项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)
在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。
21.损后目标包括有( ABCD )
A.生存目标 B.持续经营目标
C.获得能力目标 D.收益稳定目标
E.社会责任目标
22.风险识别的目的包括( A D )
A.衡量风险大小 B.衡量损失大小
C.选择风险处理方案 D.选择最佳风险处理方案
E.抑制风险损失
23.风险管理收集损失数据的要求( BDE )
A.可靠性 B.完整性 C.统一性 D.相关性 E.系统性
24.风险控制一般原则包括( ABD )
A.提高人员素质 B.安全管理
C.科学与艺术相结合 D.风险处理技术措施 E.政府法律的规定
25.不安全行为成因通常有( ABCDE )
A.心理因素 B.生理因素 C.教育训练因素 D.设备和环境因素 E.社会因素
26.____是指风险管理者在识别和衡量风险的基础上，对各种可能的风险处理方式进行比较，权衡利弊，从而决定将风险留置内部，即由经济单位自己承担风险损失的全部或部分。( AC )
A.主动的风险自留 B.被动的风险自留
C.计划性风险自留 D.非计划性风险自留 E.风险抑制
27.构成保险的要素有( ABCDE )
A.特定风险事故的存在 B.补偿损失，安定生活
C.集合众多的风险单位 D.保费负担
E.公平合理
28.除政府经办的强制保险外，其他保险关于保险人的选择要考虑的因素有( AB )
A.保险人的财务实力 B.保险人的服务和信用
C.保险经纪人、代理人财务实力 D.保险经纪人、代理人合法性
E.保险经纪人、代理人业务水平
29.争议处理方法通常有( ABCD )
A.协商 B.调解 C.仲裁 D.诉讼 E.文义解释
30.风险管理信息系统组成包括( ACDE )
A.数据库 B.标准风险管理报告
C.收集、操作数据产生信息的程序——软件 D.计算机装备——硬件
E.运行RMIS的人员
三、简答题（本大题共3小题，每小题6分，共18分）
31.简述风险因素、风险事故、损失三者的关系。
答案：P4-5
风险因素引起风险事故，风险事故导致损失。
同一事件，在一定条件下是造成损失的直接原因，则它是风险事故；而在其他条件下，则可能是造成损失的间接原因，于是它称为风险因素。
32.简述财务型非保险转移优点。
答案：P168-169
优点：
1.适用的对象比较广泛。
2.具体操作措施灵活多样。
3.直接成本较低。
4.有利于促进全社会控制风险、减少风险。
33.简述如何选择保险险种。
答案：P196-197
首先，风险管理者必须了解经济单位所面临的风险及其性质、特征。
其次，风险管理者要了解当前保险市场的供给状况。
其三，风险管理者与保险公司协商，实现风险的转移。
四、计算题（本大题共2小题，共20分）
34.（本题8分）某企业一大型设备预期还可使用三年，未来三年预计收益为50万、50万、40万元，利率为6%，则此设备收益现值为多少？
答案：
PV=50/(1+6%)+50/(1+6%)2+40/(1+6%)3=125.25万元
35.（本题12分）设某企业有一面临火灾风险的建筑物，其最大可保损失为100万元，设其无不可保损失。风险管理者经过风险衡量，得到该建筑物的火灾风险损失分布如表-1：
表-1
现拟定处理火灾风险备选方案三个：
1.完全自留；
2.部分投保，部分自留，计划购买保险50万元，保费0.64万元；
3.全部投保，须支付保费0.71万元
假设决策者的效用函数如表-2，试对这三个方案进行比较作出决策。
表-2
答案：参见教科书P242-244
建立损失矩阵：
下面的计算过程与教科书上完全一样。
五、论述题（本大题共2小题，共22分）
36.（本题12分）试述企业的风险管理绩效评定标准。
答案：参见P44-45
任何一项行为，我们在衡量它的业绩时，都可以运用两者标准。一种是结果定向标准，一种是行为定向标准。
不论是结果定向标准还是行为定向标准，绩效评定的结果无外乎三种情况：符号标准，没有达到标准、超过标准。
如果风险管理部门业绩恰好符合标准，表明所设的业绩标准是合适的，业绩是令人满意的，或者是需要进一步提高标准。
如果风险管理部门的业绩不能达标，则可能是标准过高，或者是工作上的原因导致不能达标。
如果风险管理部门业绩超过标准，则应当予以奖励。若大大超过标准，则可能是标准过低或不全面，需要进行修正。
通过这样的绩效评定，企业可以适时适当地调整风险管理计划，使之与企业的实际情况相符，为企业提供更有效的保障。
37.（本题10分）试述风险管理信息系统的潜在利益及其局限性。
答案：参见P264
潜在利益：
一个设计较好的风险管理信息系统能快速大量地计算数据、交流信息和提供决策支持。
局限性：
RMIS只能缝隙，不会制定决策。
RMIS只是管理信息工具，它不会减少组织的偶然损失和风险成本，而且会增加一些附加费用。
RMIS同其他计算机设备一样也存在着潜在的偶然损失。
......
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课程代码：00086
一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1.按照风险承担主体来分类，风险可以分为( A )
A.企业风险和国家风险 B.个体风险和总体风险
C.主观风险和客观风险 D.纯粹风险和投机风险
2.经济单位通过对风险的识别和衡量，采用合理的经济和技术手段对风险加以处理，以最小的成本获得最大的安全的一种管理行为是( C )
A.风险控制 B.风险补偿 C.风险管理 D.风险代价
3.我们对外勤人员进行绩效评定时规定其每周外出工作20小时属于( A )
A.结果定向评价 B.时间定向评价 C.行为定向评价 D.定量定向评价
4.由保险公司将其现行出卖的保单种类与风险分析调查表融合，以问卷的形式制成表格，企业风险管理人员依据此表格与企业已拥有的保单，加以对比分析的一种风险识别方法，是( B )
A.风险对比法 B.保单对照法 C.表格对照法 D.调查对比法
5.目前汽车责任事故的判断越来越倾向于适用____原则。( A )
A.无过失责任 B.疏忽责任 C.严格责任 D.侵权责任
6.反映数据离散趋势的指标是( C )
A.中位数 B.全距中值 C.全距 D.众数
7.在风险衡量中，损失概率有____和____两种说法。( A )
A.时间性说法、空间性说法 B.地域性说法、空间性说法
C.时间性说法、地域性说法 D.时间性说法、历史性说法
8.一幢建筑物价值1000万，从概率角度有人测算此建筑约40年有一次损失超过800万，则该建筑物最大可能损失为____万，最大预期损失为____万。( C )
A.800，1000 B.800，800 C.1000，800 D.1000，1000
9.美国在20世纪70年代限制高速公路车速属于( D )
A.风险预防 B.风险避免 C.风险抑制 D.风险预防与风险抑制的结合
10.通过发行股票将企业经营的风险转移给股东承担的做法属于( D )
A.中和 B.免责约定 C.保证书 D.公司化
11.从集中的资金中借款来补偿某一个支部门所遭受的意外损失是( A )
A.内部借款 B.特别贷款 C.应急贷款 D.抵押贷款
12.可保风险一般是指( C )
A.小额风险 B.巨灾风险 C.损失幅度不能太大也不能太小的风险 D.任何风险
13.保险合作组织的利润应由____分享。( B )
A.股东 B.保险人 C.被保险人 D.受益人
14.某标的甲保险人承保10万元，乙保险人承保15万元，今发生保险损失12万元，按照责任限额分摊制，甲保险人应赔偿( A )
A.5.5万元 B.6.5万元 C.10万元 D.12万元
15.在重复保险情况下，被保险人有权向若干个保险人中的任何一个保险人索赔，这种赔偿方式称为( A )
A.连带责任分摊制 B.顺序分摊制 C.责任限额分摊制 D.比例责任分摊制
16.营业中断损失属于( B )
A.直接损失 B.间接损失 C.责任损失 D.额外费用损失
17.某造纸厂与某印刷厂关系密切，由于造纸厂发生火灾导致印刷厂因原料不足而停产，这种损失称为( B )
A.营业中断损失 B.连带营业中断损失
C.产成品利润损失 D.应收账款减少损失
18.假设随机变量X服从二项分布B(10，0.1),则随机变量X的均值为___,方差为__。( A )
A.1,0.9 B.0.9,1 C.1,1 D.0.9,0.9
19.在风险管理决策中，习惯上将最小损失的效用值定为( C )
A.某个常数a B.1 C.0 D.因决策者的风险类型而定
20.在风险管理信息系统发展过程中，风险管理决策支持是第__D__个阶段。( )
A.一 B.二 C.三 D.四
二、多项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)
在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。
21.损后目标包括有( ABCD )
A.生存目标 B.持续经营目标
C.获得能力目标 D.收益稳定目标
E.社会责任目标
22.风险识别的目的包括( A D )
A.衡量风险大小 B.衡量损失大小
C.选择风险处理方案 D.选择最佳风险处理方案
E.抑制风险损失
23.风险管理收集损失数据的要求( BDE )
A.可靠性 B.完整性 C.统一性 D.相关性 E.系统性
24.风险控制一般原则包括( ABD )
A.提高人员素质 B.安全管理
C.科学与艺术相结合 D.风险处理技术措施 E.政府法律的规定
25.不安全行为成因通常有( ABCDE )
A.心理因素 B.生理因素 C.教育训练因素 D.设备和环境因素 E.社会因素
26.____是指风险管理者在识别和衡量风险的基础上，对各种可能的风险处理方式进行比较，权衡利弊，从而决定将风险留置内部，即由经济单位自己承担风险损失的全部或部分。( AC )
A.主动的风险自留 B.被动的风险自留
C.计划性风险自留 D.非计划性风险自留 E.风险抑制
27.构成保险的要素有( ABCDE )
A.特定风险事故的存在 B.补偿损失，安定生活
C.集合众多的风险单位 D.保费负担
E.公平合理
28.除政府经办的强制保险外，其他保险关于保险人的选择要考虑的因素有( AB )
A.保险人的财务实力 B.保险人的服务和信用
C.保险经纪人、代理人财务实力 D.保险经纪人、代理人合法性
E.保险经纪人、代理人业务水平
29.争议处理方法通常有( ABCD )
A.协商 B.调解 C.仲裁 D.诉讼 E.文义解释
30.风险管理信息系统组成包括( ACDE )
A.数据库 B.标准风险管理报告
C.收集、操作数据产生信息的程序——软件 D.计算机装备——硬件
E.运行RMIS的人员
三、简答题（本大题共3小题，每小题6分，共18分）
31.简述风险因素、风险事故、损失三者的关系。
答案：P4-5
风险因素引起风险事故，风险事故导致损失。
同一事件，在一定条件下是造成损失的直接原因，则它是风险事故；而在其他条件下，则可能是造成损失的间接原因，于是它称为风险因素。
32.简述财务型非保险转移优点。
答案：P168-169
优点：
1.适用的对象比较广泛。
2.具体操作措施灵活多样。
3.直接成本较低。
4.有利于促进全社会控制风险、减少风险。
33.简述如何选择保险险种。
答案：P196-197
首先，风险管理者必须了解经济单位所面临的风险及其性质、特征。
其次，风险管理者要了解当前保险市场的供给状况。
其三，风险管理者与保险公司协商，实现风险的转移。
四、计算题（本大题共2小题，共20分）
34.（本题8分）某企业一大型设备预期还可使用三年，未来三年预计收益为50万、50万、40万元，利率为6%，则此设备收益现值为多少？
答案：
PV=50/(1+6%)+50/(1+6%)2+40/(1+6%)3=125.25万元
35.（本题12分）设某企业有一面临火灾风险的建筑物，其最大可保损失为100万元，设其无不可保损失。风险管理者经过风险衡量，得到该建筑物的火灾风险损失分布如表-1：
表-1
| 损失金额（万元） | 0 | 0.5 | 1 | 10 | 50 | 100 |
| 概率 | 0.8 | 0.1 | 0.08 | 0.017 | 0.002 | 0.001 |
1.完全自留；
2.部分投保，部分自留，计划购买保险50万元，保费0.64万元；
3.全部投保，须支付保费0.71万元
假设决策者的效用函数如表-2，试对这三个方案进行比较作出决策。
表-2
| 损失（万元） | 效用值U（x） | 损失（万元） | 效用值U（x） |
| 100 | 1 | 1 | 1/128 |
| 60 | 1/2 | 0.8 | 1/256 |
| 40 | 1/4 | 0.7 | 1/512 |
| 20 | 1/8 | 0.6 | 1/1024 |
| 12 | 1/16 | 0.5 | 1/2048 |
| 8 | 1/32 | 0 | 0 |
| 3 | 1/64 |
建立损失矩阵：
| 损失金额（万元） | 0 | 0.5 | 1 | 10 | 50 | 100 | |
| 概率 | 0.8 | 0.1 | 0.08 | 0.017 | 0.002 | 0.001 | |
| 备选方案 | 完全自留 | 0 | 0.5 | 1 | 10 | 50 | 100 |
| 部分投保、部分自留 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 50.64 | |
| 完全投保 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | |
五、论述题（本大题共2小题，共22分）
36.（本题12分）试述企业的风险管理绩效评定标准。
答案：参见P44-45
任何一项行为，我们在衡量它的业绩时，都可以运用两者标准。一种是结果定向标准，一种是行为定向标准。
不论是结果定向标准还是行为定向标准，绩效评定的结果无外乎三种情况：符号标准，没有达到标准、超过标准。
如果风险管理部门业绩恰好符合标准，表明所设的业绩标准是合适的，业绩是令人满意的，或者是需要进一步提高标准。
如果风险管理部门的业绩不能达标，则可能是标准过高，或者是工作上的原因导致不能达标。
如果风险管理部门业绩超过标准，则应当予以奖励。若大大超过标准，则可能是标准过低或不全面，需要进行修正。
通过这样的绩效评定，企业可以适时适当地调整风险管理计划，使之与企业的实际情况相符，为企业提供更有效的保障。
37.（本题10分）试述风险管理信息系统的潜在利益及其局限性。
答案：参见P264
潜在利益：
一个设计较好的风险管理信息系统能快速大量地计算数据、交流信息和提供决策支持。
局限性：
RMIS只能缝隙，不会制定决策。
RMIS只是管理信息工具，它不会减少组织的偶然损失和风险成本，而且会增加一些附加费用。
RMIS同其他计算机设备一样也存在着潜在的偶然损失。
......
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